Показательная публичность
Спустя четыре года после начала самого большого кризиса в украинской экономике, который похоронил большую часть банковского рынка, Нацбанк решил дать украинцам возможность заранее подстраховаться от возможных проблем. Он сделал публичной информацию об одном из самых важных показателей банковской устойчивости - адекватности регулятивного капитала банков (норматив Н2).
За сложным названием норматива скрывается вполне простое определение- этот показатель характеризует способность банка своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами. Чем он выше, тем банк считается более устойчивым. Банк без достаточного уровня капитал не может полноценно вести банковскую деятельность.
«Отсутствие капитала, либо недостаток его не позволяет банку активно кредитовать, наращивать другие активные операции и ставит под сомнение его ликвидность, а соответственно ставит под риск своих вкладчиков. Рано или поздно банк без достаточного капитала станет неплатежеспособным», - рассказывает председатель правления «Пиреус Банка» Сергей Наумов.
Сейчас обязательным для всех банков является норматив не ниже 10%. В среднем по всему рынку он составляет почти 17%. Те, банки, которые не справились с задачей по этому нормативу, либо находятся в зоне риска, либо должны срочно нарастить капитал. Основная функция капитала банка – защитная, говоря простыми словами, он нужен для того, чтобы компенсировать возможные риски.
«Чем выше показатель адекватности, тем большую сумму потерь способен компенсировать Банк. Недостаточный уровень Н2 свидетельствует о том, что на данный момент капитал банка недостаточен, это предполагает предоставление акционерами банка программы капитализации. Ее невыполнение может быть чревато выведением банка с рынка», - констатирует директор департамента риск-менеджмента «Укргазбанка» Владимир Пономарьов.
Высокий уровень Н2 означает, что собственник банка не только собирает деньги у вкладчиков и за их счет развивает его, но и сам вкладывает свои средства.
«При недостаточности уровня показателя Н2 возникает большая вероятность чрезмерного перекладывания кредитного риска и риска невозврата банковских активов с акционеров банка на его кредиторов и вкладчиков. И соответственно, чем выше значение адекватности регулятивного капитала, тем большую часть риска принимают на себя владельцы банка», - отмечает заместитель председателя правления «БТА Банка» Олег Третяк.
Недостаточная тройка
Нацбанк впервые обнародовал уровень Н2 во всех банках. Оказалось, что по состоянию на начало весны меньше 10% он был всего у трех. У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%, а у Банка Форвард он составил 0%, поскольку его регулятивный капитал оказался отрицательным (-229,2 млн грн).
Все они срочно занялись поиском дополнительных денег. В Мегабанке LB.ua сообщили, что уже исправили ситуацию и увеличили капитал.
«На сегодняшний день уровень норматива Н2 Мегабанка отвечает требованиям соответствующих нормативных актов НБУ. При этом, в течение 2018 года планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на повышение данного показателя», - сообщили в пресс-службе учреждения.
В Форвард Банке также намерены влить в капитал 663 млн грн.
«Согласно утвержденному плану капитализации, увеличение пройдет в два этапа. На первом этапе, который планируется завершить до 1 июня 2018 года, уставный капитал будет увеличен на 488 млн. грн. путем дополнительной эмиссии акций. На втором этапе, который планируется завершить к 1 августа 2018 - на 175 млн. грн», - сообщили в банке.
В ВТБ Банке также ждут дополнительных 2,58 млрд. грн. (около $98 млн.) от своего российского акционера.
Проблемы для клиентов
Публичность Н2 дает клиентов банков возможность более тщательно следить за их состоянием. После того, как в Украине обанкротилась сотня финучреждений, осторожность не будет лишней. Дело в том, что чем ниже значение показателя, тем больше вероятность чрезмерного перекладывания кредитного риска и риска невозврата банковских активов с акционеров банка на его кредиторов и вкладчиков.
«Последний раз несоблюдение норматива адекватности регулятивного капитала банковской системой наблюдалось в январе 2016 года. С тех пор система очистилась от неплатежеспособных банков, консолидировалась, нарастила ликвидность и капитал, продолжает работать над повышением качества активов», - говорит начальник управления риск-менеджмента «Банка Кредит Днепр» Андрей Белоус.
При падении Н2 в зоне риска в первую очередь оказываются вкладчики.
«Риск для вкладчика – введение временной администрации и потенциальная потеря суммы вкладов свыше максимальной гарантированной (эквивалент 200 тыс. грн)», - отмечает Владимир Пономарьов.
Риски для заемщиков состоят в том, что выданные кредиты могут быть отозваны либо не пролонгированы, так как банку в такой ситуации необходимо будет сокращать активы.
«Неспособность банка продолжить кредитование своих клиентов, может поставить сами компании-заемщиков в достаточно трудно финансовое положение и привести их бизнес к кризису ликвидности, нехватки оборотных средств. Для вкладчиков это риск потерять свои вклады в краткосрочной перспективе», - отмечает Сергей Наумов.
При этом нельзя ставить знак равенства между достаточностью регулятивного капитала и платежеспособностью банка.
«Если у банка сбалансированы активы и обязательства, низкий уровень просрочки по кредитам, невысокие рыночные (процентный, валютный и т.д.) и другие риски, есть возможность привлечения дополнительных средств, что в целом позволяет выполнить взятые на себя обязательства, то особых причин для беспокойства нет. Величина регулятивного капитала важна прежде всего в том случае, если у банка возникла ситуация, когда в короткий срок или одновременно необходимо рассчитаться по всем своим обязательствам», - поясняет директор по рискам Altbank Елена Мушенко.
Дополнительные риски
В целом сейчас ситуация с уровнем капитала на рынке намного лучше, чем раньше.
«По состоянию на 1 марта 2018 года норматив Н2 для банковской системы составляет 16,91% при пороговом минимальном значении 10%. Это наилучший результат за последние четыре года, который свидетельствует о том, что система стабилизировала свое состояние, существенно повысила платежеспособность и готова своевременно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами», - говорит Андрей Белоус.
Тем не менее, не стоит ограничиваться наблюдением только за уровнем капитала. В других банковских показателях тоже может таиться опасность. Сейчас НБУ раскрывает достаточно большой массив информации о финансовом состоянии банков, поэтому стоит обращать внимание на состояние ликвидности, качество кредитного портфеля и объем операций со связанными лицами в банках.
«Чем выше показатель адекватности регулятивного капитала, тем более устойчивыми являются банки и более защищенными их вкладчики, при прочих равных условиях. Однако при этом важную роль играет структура капитала: акционерам банка невыгодно вливать излишний капитал в финансовые учреждения, поскольку от этого снижается его доходность. В связи с этим после кризиса 2008 года регуляторы многих стран существенно ужесточили требования к компонентам капитала», - заключает начальник управления активами и пассивами и контроллинга казначейства «ОТП Банка» Анна Рублёва.