В 1989 году окончил Киевский институт физической культуры.
1986-1988 гг. - игрок команды "ЦСКА" (Москва).
Член сборной СССР по баскетболу.
1989-1992 гг. - игрок клуба NBA "Атланта Хоукс" (США).
1992-1993 гг. - игрок клуба "Панасоник" (Италия).
В 1993-1995 гг. играл за клубы "Панатинаикос" и "Олимпиакос" (Греция).
1998-й - тренер национальной сборной Украины.
1999-2006 гг. - основатель, президент, тренер баскетбольного клуба "Киев".
С августа 1999 по январь 2000 гг. - глава Государственного комитета Украины по физической культуре и спорту.
С 2002 года - член исполкома Национального олимпийского комитета Украины.
Однако в серьезную политику Волков вошел после того, как в 2006 году стал народным депутатом от «Нашей Украины» (44-ое место в списке). Уже скоро Волков перешел в так называемую антикризисную коалицию - в составе Партии регионов, СПУ и КПУ. Как результат, на перевыборах в 2007 году Александр Волков баллотировался уже от Партии регионов (42-ый номер в партийном списке).
После получения депутатского мандата по списку ПР вступил в партию Виктора Януковича.
В Верховную Раду седьмого созыва Волков также прошел по спискам Партии регионов под номером 64. Член комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
Однако после свержения режима Януковича, 17 апреля 2014 года, Александр Волков вышел из фракции Партии регионов.
В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду включен в избирательный список партии "Сильная Украина" под № 9.
Согласно официальной декларации, суммарные доходы Волкова в прошлом году составили 1 миллион 342 тысячи 284 гривны. Из них 1 миллион 110 тысяч 218 гривен Волков получил в виде дивидендов и процентов от акций, находящихся, судя по декларации, в США. Однако это не помешало Александру Анатольевичу получить материальную помощь в размере 35 тысяч 583 гривны.
Также Волков владеет земельным участками общей площадью 3000 квадратных метров, домом площадью 450 квадратных метров, квартирами общей сложностью 122,3 квадратных метров. Также у нардепа есть два автомобиля: BMWX5 2009 года выпуска и MitsubishiMontero 1989 года. Также Волков владеет катером Basstraker1995 года.
На счетах у депутата-«регионала» лежит 4 миллиона 702 тысячи 99 гривен, причем, все они находятся за границей. Также Волков владеет ценными бумагами на сумму 5 миллионов 176 тысяч 604 гривны.
08.10.2014