Крупнейшим 29 банкам мира нужно будет привлечь $566 млрд дополнительного капитала или сократить активы на $5,5 трлн, чтобы выполнить к 2018 году требования по ужесточению норм достаточности капитала.
Эти расчеты представлены в опубликованном сегодня докладе агентства Fitch Ratings, в котором делается первая попытка оценить последствия банковской реформы, известной как "Базель III", и дополнительных повышенных требований к капиталу, которые она вводит для глобальных системообразующих финансовых институтов.
В список этих институтов, который составляет и публикует международный Комитет финансовой стабильности, входят 29 крупнейших международных банков, таких как Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, HSBC, BNP Paribas, Societe Generale, ING, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, Bank of China и другие (всего 17 европейских, восемь американских и четыре азиатских банка).
Список ежегодно пересматривается и публикуется в ноябре. К требованиям к системообразующим банкам вводится надбавка — они должны к 2018 году увеличить достаточность сердцевинного капитала первого уровня (включает в основном обыкновенные акции и нераспределенную прибыль) с 7% от активов, взвешенных с учетом риска, до 8-9,5%.
Эти требования предполагают, что банки должны будут увеличить капитал на 23% по сравнению с показателями на конец 2011 году, подсчитали эксперты Fitch. Объем дополнительного капитала примерно равен трем совокупным годовым прибылям банков.
Выполнить требования банки могут тремя способами: направляя в капитал полученную прибыль, проведя допэмиссию акций или продав активы.
Напомним, новые стандарты, ужесточающие требования к капиталу банков с целью предотвращения международного кредитного кризиса, были выработаны Базельским комитетом по банковскому надзору.