Свою тренерскую карьеру Кесар начал в Сербии. На протяжении трех сезонов (2004-2007) Александар работал с Душко Вуйошевичем в белградском "Партизане".
В 2007 году Кесар впервые принял команду в должности главного тренера. В сезоне 2007-2008 он возглавлял сербскую команду "Mega Aqua Monta", а в следующем сезоне успешно работал главным тренерском пермского "Урал-Грейта".
Последние два сезона Кесар провел в греческом "Олимпиакосе", где был ассистентом авторитетного специалиста Душана Ивковича. В прошлом сезоне Александар внес свой немалый вклад в триумф "Олимпиакоса" на международной и внутренней аренах, вместе с греческим клубом став победителем Евролиги и чемпионом Греции.
Кроме того, Кесар работал вместе с Ивковичем в сборной Сербии (2008-2012), с которой стал серебряным медалистом Евробаскета-2009 и занял четвертое место на чемпионате мира-2010, а также возглавлял юниорскую сборную Сербии, с которой выиграл Универсиаду-2009 в Белграде и был признан лучшим тренером.
В следующем сезоне в составе мариупольского клуба будут выступать следующие украинцы: Артур Дроздов, Алексей Печеров, Артем Слипенчук, Игорь Зайцев, Богдан Байда, Александр Кольченко, Дмитрий Забирченко, Кирилл Натяжко, а также воспитанник школы "Азовмаша" Кристиан Луговцов.